fnctId=bbs,fnctNo=47 전체 말머리 분류 전체 MBS MBB 증권상환계획(콜옵션 행사 등) 신용등급공시 발행상세정보 종목기본정보 종목별 시가평가정보 기초자산 상환내역 기초자산 연체율 기초자산 세부정보 기초자산과 증권상환 CLC 자료 게시글 리스트 용어 목록. 번호, 용어로 구성 번호 용어 43 MBS 발행구조 42 클린업 콜(Clean-up Call) 41 MBS 지수(K-MBSI) 40 CLC 39 3개월 CPR 38 1개월 SMM 37 당월조기상환금액 36 당월조기상환율 35 연체율2 34 연체대출잔액 33 연체율1 32 이자상환금액 31 만기전상환율 30 듀레이션 29 콜행사금액 28 이표채 27 표면이율 26 적격대출 25 내집마련 디딤돌 대출 24 u-보금자리론 23 t-보금자리론(t플러스 보금자리론) 22 사모 21 공모 20 상장 19 신용보강 18 후순위 17 선순위 16 (sf) 15 BB(sf) 14 AAA(sf) 13 조기상환일 12 종목명(Tranche) 11 발행회차 10 증권표준코드 9 콜옵션 8 소구권 7 커버드본드[covered bond] 6 BIS비율 5 자기신탁 4 신탁 3 MBS지급보증 2 수익증권 1 주택저당채권 설명 1. MBS(일반) : 1년, 2년, 3년, 5년, 7년, 10년, 20년, 30년 총 8개 종목(트렌치)으로 구성되며,만기 7년 이상 종목에 대해서는 콜옵션이 부여됨 (만기가 짧은 종목부터 순차적으로 매 3개월 부분 콜옵션 행사) 2. Pass-through MBS : 2년, 5년, 10년, 20년 총 4개 종목(트렌치)로 구성되며 모든 트렌치에 콜옵션이 부여됨 (만기가 짧은 종목부터 순차적으로 매 3개월 부분 콜옵션 행사) 3. MBS-SWAP : 30년 초과 단일 만기-단일 트렌치로 발행되어 콜옵션이 부여됨 (매 1개월 부분 콜옵션 행사) 4. MBS-Straight : 1년, 2년, 3년, 5년 총 4개 종목(트렌치)로 구성되며 콜옵션이 없는 만기일시상환 구조로 발행 설명 잔여 수익증권 수익자에 대하여 최소 15영업일 전에 사전 통지함으로써 만기전이라도 신탁을 종료하여 원본 및 그때까지의 예정배당수익을 지급하고 자산과 의무를 청산하는 것을 말함. 일반적으로 클린업 콜옵션은 선순위수익증권이 당초 발행증권의 95%이상 지급되거나 기초자산인 대출잔액이 신탁대상자산의 5%이하가 된 경우 행사가 가능 설명 MBS의 일일 수익률 변화를 누적적으로 계산하여 산출한 지수로 MBS 유통시장 활성화를 위해 시장수익률 분석의 기준(Benchmark)이 될 수 있는 MBS 지수를 산출하고 관련 정보를 공시. 시장가격에 의해 산출된 일반 지수인 시장가격지수와 상환금액을 지수 구성종목에 재투자한다는 가정 하에 산출된 총수익지수로 구분 설명 CLC(Collateral Loan Characteristics)는 매월 유동화계획코드(Pool)별 담보로 제공된 기초자산들의 총잔액, 원금상환 및 조기상환금액, 연체금액 등에 대한 정보를 제공하는 자료 * 통계자료 > CLC 자료 게시판에서 다운로드 가능 설명 (Constant Prepayment Rate) : 최근 3개월 SMM을 기준으로 연환산한 조기상환율 설명 (Single Monthly Motality rate) : 단순월별 조기상환율 설명 대출 시 약정한 기간이 도래하기 전 원금을 중도상환한 금액 설명 당월 조기상환금액/ 전월 말 대출잔액 설명 연체대출잔액 합계/기준월 대출잔액 설명 (1)‘06.12.31 이전 : 1개월미만 연체 미회수원리금의 합+1개월이상 연체대출잔액의 합 (2)‘07.01.31 이후 : 1개월이상 연체대출잔액의 합 설명 연체원리금/기준월 대출잔액 설명 Pass-through MBS만 공시. 이자, 지연배상금, 중도상환 수수료의 합계액 설명 월중 만기전 상환금액/전월말 대출잔액 설명 채권의 이자율위험을 나타내는 척도로서 채권투자액의 현재가치 1원이 상환되는 데 소요되는 평균상환 기간을 의미한다. 각기의 현금유입을 만기수익률로 할인한 현재가치에 장래의 현금흐름이 발생하는 시점까지의 기간을 가중하여 구한 값이다. 설명 증권발행총액*콜행사비율 설명 가장 일반적인 채권의 형태로, 액면가로 채권을 발행한 뒤 표면이율에 따라 연간 지급해야 하는 이자를 일정 기간마다 나누어 지급하는 채권을 말한다. 채권의 권면(券面)에 이자표(쿠폰)가 붙어 있어 이표채라고 불리며, 지급일에 부착된 이표를 떼어 이자를 지급받는다. 설명 표면금리란 채권의 액면가액에 대한 연간 이자지급률을 채권 표면에 표시한 것이다. 세금계산시 원천징수 대상이 되기 때문에 표면이율이 낮은 채권이 유리하다. 설명 유동화를 전제로 공사 양수기준에 적합하게 취급된 금융회사의 주택담보대출 설명 주택도시기금(이하 "기금")의 생애최초주택구입자금대출과 한국주택금융공사(이하 “금융공사” 또는 “공사”)의 우대형 보금자리론으로 이원화된 정책모기지를 2014년부터 통합 운영하기로 결정하여 출시된 상품으로, 기금직접대출방식과 공사 유동화방식, 은행재원(이차보전방식)으로 공급. 금리는 만기까지 고정 또는 5년단위 변동으로 선택 가능하다. 설명 10~30년 동안 대출원금을 분할상환하도록 설계된 장기분할상환 고정금리 주택담보대출. U-보금자리론은 저당권 설정과 대출실행을 제외하고 마케팅을 포함한 주택담보대출의 전 과정이 공사의 주도 하에 이루어지며, 대출 양수 적격 여부를 공사가 사전에 심사하고 채권관리도 공사가 직접 수행한다. 설명 10~30년 동안 대출원금을 분할상환하도록 설계된 장기분할상환 고정금리 주택담보대출로, U-보금자리론과 달리 은행에 방문하여 직접 신청하는 보금자리론을 말한다. 설명 발행자가 직접 50인 미만 소수의 특정투자자에게 개별 교섭을 통하여 증권을 발행하는 방식 설명 증권을 공모하는 방법의 하나로 ‘신규’로 발행되는 증권에 대하여 50인 이상을 대상으로 증권의 취득의 청약을 권유하는 방식 설명 증권거래소에서 매매할 수 있는 품목(종목)으로 지정하는 일을 말한다. 증권이 증권거래소에서 매매되면 발행회사의 사회적 평가가 높아져 증자나 기채(起債)가 쉬워지는 등 여러 장점이 있으므로 증권을 발행한 회사는 증권거래소에 상장을 요청하는데, 증권거래소는 공신력을 높이기 위하여 일정한 상장 심사 기준을 정해서 선별하고 있다. 설명 자산의 가치가 확실치 않거나 자산보유자의 신용도가 낮을 경우 보증보험, 초과담보 등의 방법을 통하여 신용을 보강하는 절차이다. 주로 자산유동화증권 발행과정에서 유동화자산(담보자산)의 가치가 하락하는 경우에 유동화증권 투자자의 권익을 보호할 수 있도록 신용보강을 제공한다. 설명 담보 없이 발행자의 일반 신용만으로 발행된 회사채이자, 채권발행기관이 부도를 내거나 파산했을 때 변제순위가 가장 늦은 채권 설명 담보물건에 대해 다른 채권보다 우선하여 회수할 수 있는 채권이다. 설명 구조화 금융 관련 평가의 경우 등급기호 뒤에 "(sf)"를 부기한다. 설명 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. 설명 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. 설명 공사가 MBS에 대하여 콜옵션을 행사하는 경우 증권의 예정된 만기일보다 원금을 미리 상환하는 날짜 설명 공사가 금융기관으로부터 기초자산(주택담보대출)을 모아(pooling) 만기가 다양한 여러 종목으로 발행한 MBS의 이름 예) MBS2020-01(1-8), MBS2024-01(1-3) 설명 "MBS" "20○○ : 년도" - "○○ : 발행회차" 예) MBS 2016-23 설명 유가증권 표준코드는 국제증권식별번호(ISIN: International Securities Identification Number)에 따라 국가별 코드부여 전담기관(NNA)이 부여한 알파벳과 숫자로 구성된 유가증권에 대한 표준화된 코드이다. 국제표준화기구(ISO)가 제정·권고한 "ISO 6166"에 따라 우리나라는 1993년에 유가증권코드를 제정하였고, 이에따라 한국증권거래소가 코드부여 전담기관으로서 유가증권 표준코드를 부여하기 시작했다. 주식의 표준코드번호는 국명코드 2자리(KR)와 증권의 속성(주건, 국채, 지방채 등)을 표시하는 코드번호 1자리, 해당종목의 코드번호 5자리, 증권의 종류(보통주, 우선주,신주 등)를 나타내는 3자리, 검사숫자 1자리 등 총 12자리로 구성되나 통상 종목번호 5자리 숫자를 입력하면 해당종목의 시세를 조회할 수 있다. 예)KR3544087017 설명 수익증권의 원본 및 배당수익을 만기일 이전에 미리 정한 가격으로 살 수 있는 권리. 공사의 경우 상환예정일 1개월 전에 권리행사 여부를 결정하고 계획을 수립하여 15영업일 전까지 확정 (다만, 신탁약관 또는 신탁설정계약으로 달리 정하는 경우에는 달리 할 수 있음) 설명 어음이나 수표의 지급이 거절됐을 경우 배서인 또는 발행인 등에게 변상을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 어음이나 수표가 부도났을 경우 소유하고 있는 사람은 즉시 발행인이나 배서인에게 소구권을 청구하여 변상의 책임을 물 수 있다. 설명 금융기관이 보유한 우량 자산(주택담보대출, 국·공채)을 담보로 발행되는 담보부채권의 일종으로, 투자자가 커버드 본드 발행자에 대해 소구권을 가지며 발행자가 파산할 경우 담보자산에 대한 우선변제권도 갖는다. 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS·Asset Backed Securities)이나 모기지를 담보로 발행되는 주택저당증권(MBS·Mortgage Backed Securities)와 비슷하지만, 여기에 발행 금융기관의 상환의무까지 부여해 안정성을 높인 금융상품이다. 따라서 발행 은행이 파산하더라도 은행의 담보자산에 대해 우선적으로 변제받을 수 있는 권리가 부여돼 안정적이며, 일반적으로 높은 신용등급을 받을 수도 있어 조달금리(비용)이 낮다는 장점이 있다. 그래서 이중상환청구권(dual recourse)부 채권이라고도 한다. 설명 BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)가 정한 은행의 위험자산 대비 자기자본비율로 최소 8%이상을 유지하도록 하고 있다. 설명 공사는 공사법 제23조에 따라 공사가 위탁자 겸 수탁자가 되는 자기신탁을 설정하여 MBS발행 및 신탁관리 업무를 수행 설명 위탁자가 특정한 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 수익자의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분하게 하는 법률관계 설명 주택담보대출을 기초자산으로 한 증권인 MBS에 대해 발행자가 원본 및 배당수익을 지급하지 못할 경우 지급보증 기관인 공사는 MBS투자자에게 원본과 배당수익에 대하여 지급보증을 제공하며, 자기자본의 50배까지 지급보증 가능 설명 공사는 신탁을 통하여 수익증권인 MBS를 발행하며, 발행 및 상환조건은 신탁설정계약서에 기재되어 있음. 공사 수익증권의 경우 전자등록을 실시하며 실물은 미발행 설명 금융기관이 주택구입자에게 주택자금을 대출해주고 당해 주택에 설정된 저당권을 담보로 취득한 채권